Стандартне відхилення Стандартне відхилення є найпоширенішим способом вимірювання волатильності ринку, і трейдери можуть використовувати смуги Боллінджера для аналізу стандартного відхилення. Максимальна просадка – це ще один спосіб вимірювання коливань цін на акції, і він використовується спекулянтами, розподільниками активів та інвесторами зростання, щоб обмежити свої втрати.
Деякі з найбільш часто використовуваних інструментів для вимірювання відносного рівня волатильності є Індекс волатильності Cboe (VIX), середній справжній діапазон (ATR) і Bollinger Bands®.
VIX 75 як правило, демонструє високий рівень волатильності, що робить його привабливим для трейдерів, які шукають можливості для короткострокових прибутків. На мінливість ринку можуть впливати різні фактори, зокрема економічні показники, геополітичні події та настрої ринку.
Який індикатор торгівлі є одним із найточніших? Найбільш точним для торгівлі є Індекс відносної міцності. Він вважається одним із найкращих індикаторів імпульсу для внутрішньоденної торгівлі. Це допомагає інвесторам ідентифікувати акції, які купуються та продаються на ринку.
8 найкращих* показників волатильності, які варто знати
- Смуги Боллінджера.
- ATR – індикатор середнього дійсного діапазону.
- VIX – індекс волатильності.
- Індикатор каналу Кельтнера.
- Індикатор каналу Дончіана.
- Індикатор волатильності Чайкіна.
- Індикатор волатильності Twiggs.
- RVI – індекс відносної волатильності.