Визначення. Кумулятивна функція розподілу (cdf) дає ймовірність того, що випадкова величина X менша або дорівнює x і зазвичай позначається F(x) . Кумулятивна функція розподілу випадкової величини X є функцією F(x)=P[X≤x]. F ( x ) = P [ X ≤ x ] .
Щоб обчислити p-значення для F-критерію, ви повинні спочатку обчислити кумулятивну функцію розподілу (CDF). P-значення дорівнює 1 – CDF.
Кумулятивні функції розподілу (CDF) F(x)=P(X≤x)=x∫−∞f(t)dt, для x∈R. Іншими словами, cdf для безперервної випадкової змінної визначається шляхом інтегрування pdf. Зауважте, що з фундаментальної теореми обчислення випливає, що pdf неперервної випадкової змінної можна знайти шляхом диференціювання cdf.
cdf, F X ( t ), коливається від 0 до 1. Це має сенс, оскільки F X ( t ) є ймовірністю. Якщо є дискретною випадковою величиною, мінімальне значення якої дорівнює, то F X (a) = P (X ≤ a) = P (X = a) = f X (a).
Показано графік кумулятивної функції розподілу (CDF). ймовірність події, що відбудеться з часом, як показано на наступному зображенні. Пунктирна лінія показує, що в певний момент часу можна визначити ймовірність відмови або ненадійності.
кумулятивна функція розподілу Визначення. Кумулятивна функція розподілу (cdf) дає ймовірність того, що випадкова величина X менша або дорівнює x і зазвичай позначається F(x) . Кумулятивна функція розподілу випадкової величини X є функцією F(x)=P[X≤x]. F ( x ) = P [ X ≤ x ] .