Значення VWAP обчислюється протягом дня мережею даних TradeStation і є полем знімка, доступним лише в RadarScreen (цитати).
Цей спеціальний внутрішньоденний індикатор середньозваженої ціни (VWAP). надає приблизні поточні та історичні внутрішньоденні значення VWAP. Індикатор відображає чотири останні щоденні VWAP, а також VWAP у реальному часі проаналізованого безпеки в поточному сеансі.
Середня ціна, зважена за обсягом (VWAP), відображається одним рядком внутрішньоденні графіки. Вона виглядає схожою на лінію ковзної середньої, але більш гладка.
Ключові висновки Трейдери використовують VWAP для визначення ринкових тенденцій, з цінами вище VWAP, що вказує на бичачий тренд, і нижче VWAP, що свідчить про ведмежий тренд, і щоб керувати точками входу та виходу, розглядаючи це як динамічний рівень підтримки або опору.
Якщо вибрано, VWAP відображатиметься лише на внутрішньоденних таймфреймах. Це корисно з періодом прив’язки «Сеанс», оскільки VWAP має сенс лише тоді, коли період прив’язки перевищує часовий проміжок графіка.
Розрахунок VWAP
- Виберіть часовий проміжок (тикова діаграма, 1 хвилина, 5 хвилин тощо)
- Розрахуйте типову ціну для першого періоду (і всіх періодів наступного дня). …
- Помножте цю типову ціну на обсяг за цей період. …
- Зберігайте поточну суму значень TPV, що називається кумулятивним TPV.